На главную страницу
На главную страницу
На главную страницу
English page
English page
МЦМУ МИАН | Минобрнауки | РАН | ОМН РАН | Math-Net.Ru | ММО | Web of Science | Scopus | MathSciNet | zbMATH | Проверка почты | Справка 

   
 Об институте
 Научная деятельность
 Публикации
 Правила оформления научных работ
 Администрация
 Ученый совет
 Диссертационные советы
 Отделы
Сотрудники 
 Аспирантура
 Научно-образовательный центр
 Базовая кафедра в МФТИ
 Совет молодых ученых
 Семинары
 Конференции
 Мероприятия
 Издания МИАН
 In memoriam
 Фотогалерея МИАН
 Музей МИАН
 Реквизиты МИАН
 Устав МИАН
 Библиотека


    Адрес института
Адрес: Россия, 119991, Москва, ул. Губкина, д. 8
Тел.: +7(495) 984 81 41
Факс: +7(495) 984 81 39
Сайт: www.mi-ras.ru
E-mail: steklov@mi-ras.ru

Посмотреть карту
Схема проезда

   
Ширяев Альберт Николаевич
(публикации за последние годы)
| по годам | научные публикации | по типам |



   2022
1. Eugene A. Feinberg, Manasa Mandava, Albert N. Shiryaev, “Sufficiency of Markov policies for continuous-time jump Markov decision processes”, Math. Oper. Res., 47:2 (2022), 1266–1286 , arXiv: 2003.01342  mathnet  crossref  isi  scopus;
2. Eugene Feinberg, Manasa Mandava, Albert N. Shiryaev, “Kolmogorov’s equations for jump Markov processes with unbounded jump rates”, Ann. Oper. Res., 317 (2022), 587–604  mathnet  crossref  scopus;

   2021
3. А. Н. Ширяев, “К 200-летию со дня рождения великого русского математика П. Л. Чебышёва”, Теория вероятн. и ее примен., 66:4 (2021), 625–635  mathnet (цит.: 1)  crossref  zmath; A. N. Shiryaev, “On the bicentenary of the birth of P. L. Chebyshev, a great Russian mathematician”, Theory Probab. Appl., 66:4 (2022), 497–505  crossref  zmath  scopus
4. Е. А. Файнберг, А. Н. Ширяев, “Уравнения Колмогорова для скачкообразных марковских процессов и их применения в задачах управления”, Теория вероятн. и ее примен., 66:4 (2021), 734–759  mathnet  crossref  zmath; E. A. Feinberg, A. N. Shiryaev, “Kolmogorov's equations for jump Markov processes and their applications to control problems”, Theory Probab. Appl., 66:4 (2022), 582–600  crossref  zmath  scopus

   2019
5. A. N. Shiryaev, Stochastic Disorder Problems, Probab. Theory and Stoch. Modelling, 93, Springer, Cham, 2019 , xix+397 pp.  crossref  zmath
6. А. Н. Ширяев, “Свыше 50 лет вместе с Юрием Васильевичем”, Книга памяти. Юрий Васильевич Прохоров, изд-во “Согласие”, М., 2019, 17–18

   2018
7. А. Н. Ширяев, “О преобразовании меры броуновского движения со сносом и теореме Гирсанова”, УМН, 73:1(439) (2018), 179–180  mathnet (цит.: 1)  crossref  mathscinet  adsnasa  adsnasa  isi (цит.: 1)  elib; A. N. Shiryaev, “On a transformation of the measure of a Brownian motion with drift and Girsanov's theorem”, Russian Math. Surveys, 73:1 (2018), 169–171  crossref  mathscinet  adsnasa  isi (cited: 1)  scopus (cited: 1)
8. Д. И. Лисовский, А. Н. Ширяев, “Последовательное различение двух гипотез для стационарного процесса Орнштейна–Уленбека”, Теория вероятн. и ее примен., 63:4 (2018), 713–729  mathnet (цит.: 2)  crossref  mathscinet  isi (цит.: 1)  elib; D. I. Lisovskii, A. N. Shiryaev, “Sequential testing of two hypotheses for a stationary Ornstein–Uhlenbeck process”, Theory Probab. Appl., 63:4 (2019), 580–593  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  scopus (cited: 1)

   2016
9. А. Н. Ширяев, Основы стохастической финансовой математики, т. 1, Факты. Модели, МЦНМО, М., 2016 , 440 с.
10. А. Н. Ширяев, Основы стохастической финансовой математики, т. 2, Теория, МЦНМО, М., 2016 , 460 с.
11. М. В. Житлухин, А. А. Муравлëв, А. Н. Ширяев, “О доверительных интервалах для момента “разладки” броуновского движения”, УМН, 71:1(427) (2016), 171–172  mathnet (цит.: 1)  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  adsnasa  isi (цит.: 1)  elib; M. V. Zhitlukhin, A. A. Muravlev, A. N. Shiryaev, “On confidence intervals for Brownian motion changepoint times”, Russian Math. Surveys, 71:1 (2016), 159–160  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 1)  elib  scopus (cited: 1)
12. А. Н. Ширяев, “О минимаксной оптимальности CUSUM-статистики в задачах о разладке для броуновского движения”, Теория вероятн. и ее примен., 61:4 (2016), 837–844  mathnet (цит.: 1)  crossref  mathscinet  zmath  isi (цит.: 1)  elib; A. N. Shiryaev, “On mini-max optimality of CUSUM statistics in change point detection problem for Brownian motion”, Theory Probab. Appl., 61:4 (2017), 719–726  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  scopus
13. А. Н. Ширяев, Стохастические задачи о разладке, МЦНМО, М., 2016 , 392 с.

   2015
14. A. N. Shiryaev, M. V. Zhitlukhin, W. T. Ziemba, “Land and stock bubbles, crashes and exit strategies in Japan circa 1990 and in 2013”, Quant. Finance, 15:9 (2015), 1449–1469  mathnet (cited: 1)  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 6)  elib (cited: 2)  scopus
15. R. C. Dalang, A. N. Shiryaev, “A quickest detection problem with an observation cost”, Ann. Appl. Probab., 25:3 (2015), 1475–1512  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus (cited: 2)
16. O. E. Barndorff-Nielsen, A. N. Shiryaev, Change of time and change of measure, Advanced Series on Statistical Science and Applied Probability, 21, 2nd ed., World Scientific, Hackensack, NJ, 2015 , 344 pp.  crossref  mathscinet  zmath
17. Ю. М. Кабанов, А. Н. Ширяев, “Современные проблемы финансовой математики”, ТВП, 60:4 (2015), 625–627  mathnet  crossref  mathscinet  isi  elib; Yu. M. Kabanov, A. N. Shiryaev, “Modern problems of financial mathematics”, Theory Probab. Appl., 60:4 (2016), 531–532  crossref  mathscinet  isi  scopus
18. А. Н. Ширяев, “Решение одной оптимизационной задачи скорейшего обнаружения при наличии цены за наблюдения”, Бесконечномерный анализ, стохастика, математическое моделирование: новые задачи и методы. Проблемы математического и естественнонаучного образования, Сборник статей Международной конференции (Москва, 15–18 декабря 2014 г.), ред. А. И. Кириллов, С. А. Розанова, Российский университет дружбы народов, М., 2015, 77–85  elib

   2014
19. E. A. Feinberg, M. Mandava, A. N. Shiryaev, “On solutions of Kolmogorov's equations for nonhomogeneous jump Markov processes”, Math. Anal. Appl., 411:1 (2014), 261–270  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 16)  scopus (cited: 16)
20. A. N. Shiryaev, M. V. Zhitlukhin, W. T. Ziemba, “When to sell Apple and the NASDAQ? Trading bubbles with a Stochastic Disorder Model”, Journal of Portfolio Management, 40:2 (2014), 54–63  mathnet  crossref  isi (cited: 8)  scopus (cited: 12)
21. A. Novikov, A. N. Shiryaev, “Discussion on “Sequential Estimation for Time Series Models” by T. N. Sriram and Ross Iaci”, Sequential Anal., 33:2 (2014), 182–185  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  scopus (cited: 1)
22. М. В. Житлухин, А. Н. Ширяев, “О существовании решений неограниченных задач об оптимальной остановке”, Стохастическое исчисление, мартингалы и их применения, Сборник статей. К 80-летию со дня рождения академика Альберта Николаевича Ширяева, Тр. МИАН, 287, МАИК, М., 2014, 310–319  mathnet (цит.: 2)  crossref  isi (цит.: 2)  elib; M. V. Zhitlukhin, A. N. Shiryaev, “On the existence of solutions of unbounded optimal stopping problems”, Proc. Steklov Inst. Math., 287:1 (2014), 299–307  crossref  isi (cited: 2)  elib  scopus (cited: 3)
23. А. А. Муравлëв, А. Н. Ширяев, “Задача о двусторонней разладке для броуновского движения в байесовской постановке”, Стохастическое исчисление, мартингалы и их применения, Сборник статей. К 80-летию со дня рождения академика Альберта Николаевича Ширяева, Тр. МИАН, 287, МАИК, М., 2014, 211–233  mathnet (цит.: 2)  crossref  isi (цит.: 2)  elib; A. A. Muravlev, A. N. Shiryaev, “Two-sided disorder problem for a Brownian motion in a Bayesian setting”, Proc. Steklov Inst. Math., 287:1 (2014), 202–224  crossref  isi (cited: 2)  elib  scopus (cited: 3)
24. Я. А. Люлько, А. Н. Ширяев, “О точных максимальных неравенствах для случайных процессов”, Стохастическое исчисление, мартингалы и их применения, Сборник статей. К 80-летию со дня рождения академика Альберта Николаевича Ширяева, Тр. МИАН, 287, МАИК, М., 2014, 162–181  mathnet (цит.: 4)  crossref  isi (цит.: 4)  elib; Ya. A. Lyulko, A. N. Shiryaev, “Sharp maximal inequalities for stochastic processes”, Proc. Steklov Inst. Math., 287:1 (2014), 155–173  crossref  isi (cited: 4)  elib  scopus (cited: 4)

   2013
25. А. Н. Ширяев, И. Г. Эрлих, П. А. Яськов, Вероятность в теоремах и задачах (с доказательствами и решениями), т. 1, МЦНМО, М., 2013 , 648 с.
26. М. В. Житлухин, А. А. Муравлëв, А. Н. Ширяев, “Оптимальное решающее правило в задаче Кифера–Вейса для броуновского движения”, УМН, 68:2(410) (2013), 201–202  mathnet (цит.: 1)  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  adsnasa  isi (цит.: 1)  elib; M. V. Zhitlukhin, A. A. Muravlev, A. N. Shiryaev, “The optimal decision rule in the Kiefer–Weiss problem for a Brownian motion”, Russian Math. Surveys, 68:2 (2013), 389–391  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 1)  elib  scopus (cited: 3)
27. М. В. Житлухин, А. Н. Ширяев, “Задачи об оптимальной остановке для броуновского движения с разладкой на отрезке”, ТВП, 58:1 (2013), 193–200  mathnet (цит.: 1)  crossref  mathscinet  zmath  isi (цит.: 1)  elib; M. V. Zhitlukhin, A. N. Shiryaev, “Optimal Stopping Problems for a Brownian Motion with Disorder on a Segment”, Theory Probab. Appl., 58:1 (2014), 164–171  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  elib  scopus (cited: 2)
28. A. Novikov, A. Shiryaev, “Remarks on moment inequalities and identities for martingales”, Statist. Probab. Lett., 83:4 (2013), 1260–1261  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
29. U. Çetin, A. Novikov, A. N. Shiryaev, “Bayesian sequential estimation of a drift of fractional Brownian motion”, Sequential Anal., 32:3 (2013), 288–296  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 10)  elib (cited: 3)  scopus (cited: 13)
30. P. V. Gapeev, A. N. Shiryaev, “Bayesian quickest detection problems for some diffusion processes”, Adv. in Appl. Probab., 45:1 (2013), 164–185  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 16)  scopus (cited: 21)

   2012
31. A. N. Shiryaev, Problems in probability, Problem Books in Math., Springer, New York, 2012 , xii+427 с.  crossref  mathscinet  zmath
32. М. В. Житлухин, А. Н. Ширяев, “Байесовские задачи о разладке на фильтрованных вероятностных пространствах”, ТВП, 57:3 (2012), 453–470  mathnet (цит.: 14)  crossref  mathscinet  isi (цит.: 12)  elib (цит.: 1); M. V. Zhitlukhin, A. N. Shiryaev, “Baeyes disorder problems on filtered probability spaces”, Theory Probab. Appl., 57:3 (2013), 497–511  crossref  mathscinet  isi (cited: 12)  elib (cited: 4)  scopus (cited: 15)
33. R. Dalang, A. N. Shiryaev, A quickest detection problem with an observation cost, Preprint, EPFL, Lausanne, 2012 , 39 pp.

   2011
34. Р. В. Иванов, А. Н. Ширяев, “О принципе дуальности для хеджирующих стратегий в диффузионных моделях”, ТВП, 56:3 (2011), 417–448  mathnet (цит.: 1)  crossref  mathscinet  isi  elib; R. V. Ivanov, A. N. Shiryaev, “On duality principle for hedging strategies in diffusion models”, Theory Probab. Appl., 56:3 (2012), 376–402  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
35. M. V. Zhitlukhin, A. N. Shiryaev, “A Bayesian sequential testing problem of three hypotheses for Brownian motion”, Statistics and Risk Modeling, 28:3 (2011), 227–249  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 13)
36. P. V. Gapeev, A. N. Shiryaev, “On the sequential testing problem for some diffusion processes”, Stochastics, 83:4-6 (2011), 519–535  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 18)  elib (cited: 10)  scopus (cited: 21)
37. I. Karatzas, A. N. Shiryaev, M. Shkolnikov, “On the one-sided Tanaka equation with drift”, Electronic Communications in Probability, 16 (2011), 664–677  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 12)  scopus (cited: 13)

   2010
38. А. Н. Ширяев, “Концепция случайности: эволюция понятий”, ТВП, 55:3 (2010), 621  mathnet  crossref  elib
39. A. N. Shiryaev, “Author's response”, Sequential Anal., 29:4 (2010), 434–443  crossref  mathscinet  zmath  elib  scopus
40. A. N. Shiryaev, “Quickest detection problems: fifty years later”, Sequential Anal., 29:4 (2010), 345–385  crossref  mathscinet  zmath  elib (cited: 16)  scopus (cited: 37)
41. O. E. Barndorff-Nielsen, A. Shiryaev, Change of time and change of measure, Adv. Ser. Stat. Sci. Appl. Probab., 13, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., Hackensack, NJ, 2010 , xvi+305 pp.  crossref  mathscinet  zmath


Полный список публикаций
На главную страницу

© Математический институт им. В.А. Стеклова Российской академии наук, 2004–2022
Разработка и дизайн: Отдел КС и ИТ