На главную страницу
На главную страницу
На главную страницу
English page
English page
МЦМУ МИАН | Минобрнауки | РАН | ОМН РАН | Math-Net.Ru | ММО | Web of Science | Scopus | MathSciNet | zbMATH | Проверка почты | Справка 

   
 Об институте
 Научная деятельность
 Публикации
 Правила оформления научных работ
 Администрация
 Ученый совет
 Диссертационные советы
 Отделы
Сотрудники 
 Аспирантура
 Научно-образовательный центр
 Базовая кафедра в МФТИ
 Совет молодых ученых
 Семинары
 Конференции
 Мероприятия
 Издания МИАН
 In memoriam
 Фотогалерея МИАН
 Музей МИАН
 Реквизиты МИАН
 Устав МИАН
 Библиотека


    Адрес института
Адрес: Россия, 119991, Москва, ул. Губкина, д. 8
Тел.: +7(495) 984 81 41
Факс: +7(495) 984 81 39
Сайт: www.mi-ras.ru
E-mail: steklov@mi-ras.ru

Посмотреть карту
Схема проезда

   
Новиков Александр Александрович
(публикации за последние годы)
| по годам | научные публикации | по типам |


Статьи


   2021
1. N. E. Kordzakhia, A. A. Novikov, “On maximal inequalities for Ornstein–Uhlenbeck processes with jumps”, Теория вероятн. и ее примен., 66:4 (2021), 895–913  mathnet  crossref  mathscinet  zmath

   2018
2. Alexander Gushchin, Nino Kordzakhia, Alexander Novikov, “Translation invariant statistical experiments with independent increments”, Stat. Inference Stoch. Process., 21:2 (2018), 363–383  mathnet  crossref  mathscinet  scopus (cited: 1)
3. Nino E. Kordzakhia, Yury A. Kutoyants, Alexander A. Novikov, Lin-Yee Hin, “On limit distributions of estimators in irregular statistical models and a new representation of fractional Brownian motion”, Statist. Probab. Lett., 139 (2018), 141–151  mathnet  crossref  mathscinet  isi (cited: 2)  scopus (cited: 2)
4. Konstantin Borovkov, Yuliya Mishura, Alexander Novikov, Mikhail Zhitlukhin, “New and refined bounds for expected maxima of fractional Brownian motion”, Statist. Probab. Lett., 137 (2018), 142–147  mathnet  crossref  mathscinet  isi (cited: 3)  scopus (cited: 2)

   2017
5. Konstantin Borovkov, Yuliya Mishura, Alexander Novikov, Mikhail Zhitlukhin, “Bounds for expected maxima of Gaussian processes and their discrete approximations”, Stochastics, 89:1 (2017), 21–37  mathnet  crossref  mathscinet  isi (cited: 11)  isi (cited: 11)  elib  scopus (cited: 12)
6. Nino Kordzakhia, Alexander Novikov, Bernard Ycart, “Approximations for weighted Kolmogorov–Smirnov distributions via boundary crossing probabilities”, Stat. Comput., 27 (2017), 1513 , 1523 pp.  mathnet  crossref  mathscinet  isi (cited: 1)  elib  scopus (cited: 5)

   2016
7. А. А. Новиков, С. Александер, Н. Е. Кордзахия, Т. Линг, “Оценивание опционов азиатского и баскетного типов с помощью верхних и нижних границ”, Теория вероятн. и ее примен., 61:1 (2016), 53–68  mathnet (цит.: 1)  crossref  mathscinet  zmath  isi (цит.: 1)  elib; A. A. Novikov, S. Alexander, N. E. Kordzahiya, T. Ling, “Pricing of asian-type and basket options via bounds”, Theory Probab. Appl., 61:1 (2017), 94–106  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  elib  scopus

   2014
8. A. Novikov, A. N. Shiryaev, “Discussion on “Sequential Estimation for Time Series Models” by T. N. Sriram and Ross Iaci”, Sequential Anal., 33:2 (2014), 182–185  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  scopus (cited: 1)
9. А. А. Новиков, Н. Е. Кордзахия, “Нижние и верхние оценки для цен опционов азиатского типа”, Стохастическое исчисление, мартингалы и их применения, Сборник статей. К 80-летию со дня рождения академика Альберта Николаевича Ширяева, Тр. МИАН, 287, МАИК, М., 2014, 234–241  mathnet (цит.: 6)  crossref  isi (цит.: 6)  elib; A. A. Novikov, N. E. Kordzahia, “Lower and upper bounds for prices of Asian-type options”, Proc. Steklov Inst. Math., 287:1 (2014), 225–231  crossref  isi (cited: 6)  elib (cited: 4)  scopus (cited: 6)

   2013
10. A. Novikov, A. Shiryaev, “Remarks on moment inequalities and identities for martingales”, Statist. Probab. Lett., 83:4 (2013), 1260–1261  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
11. А. А. Новиков, Н. Е. Кордзахия, Т. Линг, “О моментах оценок Питмена: cлучай дробного броуновского движения”, ТВП, 58:4 (2013), 695–710  mathnet (цит.: 6)  crossref  mathscinet  isi (цит.: 8)  elib; A. A. Novikov, N. E. Kordzahiya, T. Ling, “On moments of Pitman estimators: the case of fractional Brownian motion”, Theory Probab. Appl., 58:4 (2014), 601–614  crossref  mathscinet  isi (cited: 8)  elib
12. U. Çetin, A. Novikov, A. N. Shiryaev, “Bayesian sequential estimation of a drift of fractional Brownian motion”, Sequential Anal., 32:3 (2013), 288–296  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 10)  scopus (cited: 13)

   2012
13. А. А. Новиков, Н. Е. Кордзахия, “Оценки Питмана: новый подход к вычислению асимптотической дисперсии”, ТВП, 57:3 (2012), 603–611  mathnet (цит.: 4)  crossref  mathscinet  isi (цит.: 5)  elib; A. A. Novikov, N. E. Kordzakhia, “Pitman estimators: an asymptotic variance revisited”, Theory Probab. Appl., 57:3 (2013), 521–529  crossref  mathscinet  isi (cited: 5)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 5)

   2011
14. S. Christensen, A. Irle, A. Novikov, “An elementary approach to optimal stopping problems for $\mathrm{AR}(1)$ sequences”, Sequential Anal., 30:1 (2011), 79–93  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 11)  elib (cited: 7)  scopus (cited: 11)

   2010
15. G. Mititelu, Y. Areepong, S. Sukparungsee, A. Novikov, “Explicit analytical solutions for average run length of CUSUM and EWMA charts”, East-West J. Math., 2010, no. Special Vol., 253–265  mathscinet  zmath
16. J. Hinz, A. Novikov, “On fair pricing of emission-related derivatives”, Bernoulli, 16:4 (2010), 1240–1261  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 12)  scopus (cited: 10)
17. K. A. Borovkov, A. N. Downes, A. A. Novikov, “Continuity theorems in boundary crossing problems for diffusion processes”, Contemporary quantitative finance, Springer, Berlin, 2010, 335–351  crossref  mathscinet  zmath

Personalia

18. R. Liptser, A. Novikov, A. G. Tartakovsky, “Celebrating Albert Shiryaev's 75th anniversary”, Sequential Anal., 29:2 (2010), 107–111  crossref  mathscinet  scopus;  crossref  mathscinet  zmath  scopus


Полный список публикаций
На главную страницу

© Математический институт им. В.А. Стеклова Российской академии наук, 2004–2022
Разработка и дизайн: Отдел КС и ИТ