На главную страницу
На главную страницу
На главную страницу
English page
English page
МЦМУ МИАН | Минобрнауки | РАН | ОМН РАН | Math-Net.Ru | ММО | Web of Science | Scopus | MathSciNet | zbMATH | Проверка почты | Справка 

   
 Об институте
 Научная деятельность
 Публикации
 Правила оформления научных работ
 Администрация
 Ученый совет
 Диссертационные советы
 Отделы
Сотрудники 
 Аспирантура
 Научно-образовательный центр
 Базовая кафедра в МФТИ
 Совет молодых ученых
 Семинары
 Конференции
 Мероприятия
 Издания МИАН
 In memoriam
 Фотогалерея МИАН
 Музей МИАН
 Реквизиты МИАН
 Устав МИАН
 Библиотека


    Адрес института
Адрес: Россия, 119991, Москва, ул. Губкина, д. 8
Тел.: +7(495) 984 81 41
Факс: +7(495) 984 81 39
Сайт: www.mi-ras.ru
E-mail: steklov@mi-ras.ru

Посмотреть карту
Схема проезда

   
Кабанов Юрий Михайлович
(публикации за последние годы)
| по годам | научные публикации | по типам |



   2021
1. J. Gr'epat, Yuri Kabanov, “On a multi-asset version of the Kusuoka limit theorem of option superreplication under transaction costs”, Finance Stoch., 25:1 (2021), 167–187  mathnet  crossref  mathscinet  isi  scopus (cited: 1);

   2020
2. Ю. М. Кабанов, “О множестве распределений непрерывных мартингалов”, Теория вероятн. и ее примен., 65:4 (2020), 823–828  mathnet  crossref  crossref  isi; Yu. M. Kabanov, “On Sets of Laws of Continuous Martingales”, Theory Probab. Appl., 65:4 (2021), 652–655  crossref  isi

   2017
3. Ю. М. Кабанов, Р. Мокбель, Х. Эль Битар, “Взаимозачет в финансовых сетях”, Теория вероятн. и ее примен., 62:2 (2017), 311–344  mathnet (цит.: 2)  crossref  mathscinet  isi (цит.: 2)  elib; Yu. M. Kabanov, R. Mokbel, Kh. El Bitar, “Clearing in financial nteworks”, Theory Probab. Appl., 62:2 (2018), 252–277  crossref  mathscinet  isi (cited: 2)  scopus (cited: 3)
4. Kh. El Bitar, Yu. Kabanov, R. Mokbel, “On uniqueness of clearing vectors reducing the systemic risk”, Информ. и еë примен., 11:1 (2017), 109–118  mathnet (цит.: 1)  crossref  elib  scopus (цит.: 1)
5. Kh. El Bitar, Yu. Kabanov, R. Mokbel, “Dynamic models of systemic risk and contagion”, Информ. и еë примен., 11:2 (2017), 2–15  mathnet  crossref  elib  scopus

   2016
6. Ю. М. Кабанов, А. Н. Ширяев, “Современные проблемы финансовой математики”, Теория вероятн. и ее примен., 61:1 (2016), 3–4  mathnet (цит.: 1)  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib; Yu. M. Kabanov, A. N. Shiryaev, “Modern problems of financial mathematics”, Theory Probab. Appl., 61:1 (2017), 1–2  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
7. Yu. Kabanov, C. Kardaras, Sh. Song, “No arbitrage of the first kind and local martingale num'eraires”, Finance Stoch., 20:4 (2016), 1097–1108  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 9)  elib  scopus (cited: 11)
8. D. De Vallière, Yu. Kabanov, E. L'epinette, “Consumption-investment problem with transaction costs for L'evy-driven price processes”, Finance Stoch., 20:3 (2016), 705–740  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 9)  scopus (cited: 7)
9. Yu. Kabanov, S. Pergamenshchikov, “In the insurance business risky investments are dangerous: the case of negative risk sums”, Finance Stoch., 20:2 (2016), 355–379  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 12)  elib  scopus (cited: 15)

   2015
10. Т. А. Белкина, Ю. М. Кабанов, “Вязкостные решения интегродифференциальных уравнений для вероятности неразорения”, Теория вероятн. и ее примен., 60:4 (2015), 802–810  mathnet  crossref  mathscinet  isi (цит.: 2)  elib; T. A. Belkina, Yu. M. Kabanov, “Viscosity solutions of integro-differential equations for nonruin probabilities”, Theory Probab. Appl., 60:4 (2016), 671–679  crossref  mathscinet  isi (cited: 2)  elib  scopus (cited: 5)
11. Ю. М. Кабанов, А. Н. Ширяев, “Современные проблемы финансовой математики”, Теория вероятн. и ее примен., 60:4 (2015), 625–627  mathnet  crossref  mathscinet  isi  elib; Yu. M. Kabanov, A. N. Shiryaev, “Modern problems of financial mathematics”, Theory Probab. Appl., 60:4 (2016), 531–532  crossref  mathscinet  isi  scopus
12. Yu. Kabanov, E. Lepinette, “On supremal and maximal sets with respect to random partial orders”, Set optimization and applications—the state of the art, Springer Proc. Math. Stat., 151, Springer, Heidelberg, 2015, 275–291  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 1)

   2013
13. Yu. Kabanov, E. L'epinette, “Essential supremum and essential maximum with respect to random preference relations”, J. Math. Econom., 49:6 (2013), 488–495  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 8)  elib  scopus (cited: 8)
14. Yu. Kabanov, E. L'epinette, “Essential supremum with respect to a random partial order”, J. Math. Econom., 49:6 (2013), 478–487  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 13)  elib  scopus (cited: 11)

   2012
15. Ju. Gr'epat, Yu. Kabanov, “Small transaction costs, absence of arbitrage and consistent price systems”, Finance Stoch., 16:3 (2012), 357–368  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 4)  elib  scopus (cited: 2)
16. E. Denis, Yu. Kabanov, “Consistent price systems and arbitrage opportunities of the second kind in models with transaction costs”, Finance Stoch., 16:1 (2012), 135–154  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 15)  elib  scopus (cited: 14)

   2010
17. E. Denis, Yu. Kabanov, “Mean square error for the Leland-Lott hedging strategy: convex pay-offs”, Finance Stoch., 14:4 (2010), 625–667  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 14)  elib  scopus (cited: 14)


Полный список публикаций
На главную страницу

© Математический институт им. В.А. Стеклова Российской академии наук, 2004–2022
Разработка и дизайн: Отдел КС и ИТ