|
||||
| МЦМУ МИАН | Минобрнауки | РАН | ОМН РАН | Math-Net.Ru | ММО | Web of Science | Scopus | MathSciNet | zbMATH | Проверка почты | Справка |
| Адрес института |
| Адрес: Россия, 119991,
Москва, ул. Губкина, д. 8 Тел.: +7(495) 984 81 41 Факс: +7(495) 984 81 39 Сайт: www.mi-ras.ru E-mail: steklov@mi-ras.ru  Посмотреть картуСхема проезда |
Муравлёв Алексей Анатольевич
(публикации за последние годы)
(публикации за последние годы)
| | | по годам | | | научные публикации | | | по типам | | |
 2020 |
|
| 1. |
А. А. Муравлёв, “Асимптотика границ в одной нелинейной задаче об оптимальной остановке”, УМН, 75:2(452) (2020),     ; A. A. Muravlev, “Asymptotics of the boundaries in one non-linear optimal stopping problem”, Russian Math. Surveys, 75:2 (2020),   |
| 2. |
Alexey Muravlev, Mikhail Zhitlukhin, “A Bayesian sequential test for the drift of a fractional Brownian motion”, Adv. in Appl. Probab., 52:4 (2020), ; |
| 2016 |
|
| 3. |
М. В. Житлухин, А. А. Муравлëв, А. Н. Ширяев, “О доверительных интервалах для момента “разладки” броуновского движения”, УМН, 71:1(427) (2016), (цит.: 1)   (цит.: 1) ; M. V. Zhitlukhin, A. A. Muravlev, A. N. Shiryaev, “On confidence intervals for Brownian motion changepoint times”, Russian Math. Surveys, 71:1 (2016), (cited: 1) (cited: 1) |
| 2014 |
|
| 4. |
А. А. Муравлëв, А. Н. Ширяев, “Задача о двусторонней разладке для броуновского движения в байесовской постановке”, Стохастическое исчисление, мартингалы и их применения, Сборник статей. К 80-летию со дня рождения академика Альберта Николаевича Ширяева, Тр. МИАН, 287, МАИК, М., 2014, (цит.: 1) (цит.: 1) ; A. A. Muravlev, A. N. Shiryaev, “Two-sided disorder problem for a Brownian motion in a Bayesian setting”, Proc. Steklov Inst. Math., 287:1 (2014), (cited: 1) (cited: 1) |
| 2013 |
|
| 5. |
А. А. Муравлëв, “Методы последовательного различения гипотез о значении сноса фрактального броуновского движения”, УМН, 68:3(411) (2013), (цит.: 2) (цит.: 1) ; A. A. Muravlev, “Methods of sequential hypothesis testing for the drift of a fractional Brownian motion”, Russian Math. Surveys, 68:3 (2013), (cited: 1) (cited: 2) |
| 6. |
М. В. Житлухин, А. А. Муравлëв, А. Н. Ширяев, “Оптимальное решающее правило в задаче Кифера–Вейса для броуновского движения”, УМН, 68:2(410) (2013), (цит.: 1) (цит.: 1) ; M. V. Zhitlukhin, A. A. Muravlev, A. N. Shiryaev, “The optimal decision rule in the Kiefer–Weiss problem for a Brownian motion”, Russian Math. Surveys, 68:2 (2013), (cited: 1) (cited: 1) |
| 2012 |
|
| 7. |
М. В. Житлухин, А. А. Муравлëв, “О задаче Чернова проверки гипотез о значении сноса броуновского движения”, ТВП, 57:4 (2012), (цит.: 5) (цит.: 7) (цит.: 2); M. V. Zhitlukhin, A. A. Muravlev, “On Chernoff’s hypotheses testing problem for the drift of a Brownian motion”, Theory Probab. Appl., 57:4 (2013), (cited: 7) (cited: 1) (cited: 6) |
| 2011 |
|
| 8. |
М. В. Житлухин, А. А. Муравлëв, “Об уравнениях для оптимальных границ в задаче Чернова различения двух гипотез”, УМН, 66:5(401) (2011), (цит.: 1) (цит.: 1) ; M. V. Zhitlukhin, A. A. Muravlev, “On equations for the optimal stopping boundaries in Chernoff's two-hypotheses testing problem”, Russian Math. Surveys, 66:5 (2011), (cited: 1) (cited: 1) (cited: 1) |
| 9. |
А. А. Муравлëв, “Представление фрактального броуновского движения через бесконечномерный процесс Орнштейна–Уленбека”, УМН, 66:2(398) (2011), (цит.: 8) (цит.: 10) ; A. A. Muravlev, “Representation of a fractional Brownian motion in terms of an infinite-dimensional Ornstein–Uhlenbeck process”, Russian Math. Surveys, 66:2 (2011), (cited: 10) (cited: 9) |
| 2010 |
|
| 10. |
А. А. Муравлëв, “О моментах остановки, связанных с падением и ростом броуновского движения со сносом”, ТВП, 55:3 (2010), |
| 11. |
А. А. Муравлëв, “Об одном свойстве распределения броуновского движения со сносом и его максимума”, ТВП, 55:2 (2010), ; A. A. Muravlev, “On one property of Brownian motion with drift and its maximum”, Theory Probab. Appl., 55:2 (2011), |
© Математический институт им. В.А. Стеклова Российской академии наук, 2004–2021
Разработка и дизайн: Отдел КС и ИТ